波动有相对稳定的区间，如果用趋势交易的思路陷入波动区间之内，开仓和止损多少会带有追涨杀跌的性质，这就导致开仓和止损往往都恰好在最不利的点位上。 即使想多等一会，但因为怕赔钱和落袋而安的理念，趋势的运行都是… 有哪些著名的波动率交易策略？ 但我觉得思路都是一样的。 对于个股，在earning event 之前，因为不确定性，implied vol 会上升，在earning event 之后，除非特别好的earning或者特别差的earning，正常implied vol 都会下降。 谈谈期权交易中的方向性和波动率 - 从集思路的期权帖子上看，多数做50etf期权的交易者，还是以方向性为主，波动率交易不多，今天开贴谈谈二者之间的差异。 方向性交易是本性交易，不需要学习。方向性交易是指低价买入、高价卖出，高价开仓、低价买入。 1.关于日内波段. 以前一直做趋势，有6年时间了，从最初的不到20万赔到只剩2万，后来在自己总结找原因的时候看到了王向洋的视频，当时也是很杂的一些内容，直到其中一个视频，他提到了他曾经看过的一本书《克罗谈期货交易策略》，我从网上买到了一本影印本，这是唯一的一本到现在为止我还 作者： bin2436 原文链接：波动率与期权1.波动率研究与交易策略理论准备： 本文主要依据期货日报“期权波动率模型及交易策略分析”。报告中介绍了“波动率”、“隐含波动率”的概念、算法以及作用，并提出了四个策…
量化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可以将您的交易思路，通过文华提供的函数、语法及编辑平台，编写成交易模型，实现自动开仓、自动止损、自动止赢。 从资金波动率看,以隔夜利率(r001、gc001)为例,图6显示了2013年至今r001和gc001的走势图,表1为能充分反映r001与gc001波动率的描述性统计指标(标准差和变异系数),考虑到2015年8月至今,银行间质押式回购利率和交易所质押式回购利率走势较以往更为平稳,本文将r001和gc001 原油价格已经在底部区间，近月价格是资金博弈结果，远月价格才反应真实预期。本文来自七禾网外盘原油轰轰烈烈，上海原油却相对淡定。由于标的、交易制度等方面的差异，使得内外盘之间出现严重的分歧。这导致国内投资者不能直接在上海原油期货上进行相应操作获
2、波动性指数有哪些？ 波动性指数又叫恐慌指数，反映投资者对后市的恐慌程度。其中交易最为广泛的是针对标普500的vix指数。此外，还有针对 波动率指标（ATR / SD）优劣性比较（附代码） 策略思路 我们沿用研报 基于以上的回测结果，我们可以发现，无论是使用通道突破作为交易信号还是使用sar作为交易信号，使用atr作为波动性指标的策略均强于使用sd作为波动指标的策略前者表现出更高的收益率、更低的波动率，以及更高的夏普率。仅从 交易量—波动率的关系与信息溢出 - MBA智库文档 学校编号：10384 分类号 密级 学号：15620091151723 UDC 硕 士 学 位 论 文 交易量—波动率的关系与信息溢出 Trading Volume-Volatility Relation And Information Spillover 李彦璐 指导教师姓名：郑振龙 教 授 专 业 名 称：金 融工 程 论文提交日期：2012 年 月 论文答辩时间：2012 年 月 学位授予日期：2012 年 答 …
在商品整体波动性减少的当下，正是给足了各位思考的时间。可以说入场试仓的最好时机就是现在。 再介绍给大家一种适用于长线保守的交易方式，每一笔交易入场走完1:1的盈亏比以后，如果行情有大趋势的可能性而且你害怕回调。 2、波动性指数有哪些？ 波动性指数又叫恐慌指数，反映投资者对后市的恐慌程度。其中交易最为广泛的是针对标普500的vix指数。此外，还有针对 海通证券研报实证——波动率指标优劣性比较,大体来看，技术指标可以分为两类：趋势型和震荡型。对趋势型技术指标而言，背后往往有一个重要假设：市场是在趋势中运行的，当前的市场走势更有可能延续而不是中止。那么接下来的问题就是：如何确认一个趋势的开始，当前这种趋势会延续多久 尽管上证指数从1990年12月9日开始公布，但由于在开始阶段，进入流通的样本股票数量少，而且交易制度不完善，股票投机性强，所以股市异常波动性太大。1996、1997年以后，这种异常波动趋于平稳，上证指数方差变化指小于0.03。考虑到我国股市制度变化对收益
2019年11月21日 期权的IV除了具有序列相关性、均值回归、惯性等特征外，还具有倾斜（波动率微笑/偏 波动率交易理念：期权的波动率交易有两种基本交易理念——1. 介绍了用牛顿 迭代法和二分法计算期权的隐含波动率，理解透思路就容易写出 美国监管部门对程序化交易的监管思路由此明显转变，由曾 2016 年6 月17 日， 美国投资者交易所（IEX）正式获批成为全美第13 家全国性交易所（宋 本市场首 起因高频交易软件程序设计错误导致的市场短期巨幅波动事件，并迫使监管部门开始 . 2020年5月13日 很多人从趋势的可预测性延伸到波动的可预测性上来，结果陷入交易的陷阱之中。 14.趋势分析报告对于战略性交易来讲非常重要，但对于普通中小 2017年5月3日 生品很好地管理波动性以及应对被动或者股指投资组合的. 追踪误差及再平衡成本的 增加。同时，可转债套利基金管. 理人可以使用VSTOXX® 衍生品 2017年1月31日 Gamma Scalping是一种常见的波动率交易策略，其基本的交易思路是：当预测的 现货波动率高于期权的隐含波动率时，我们可以购买期权（买入便宜 2020年3月17日 极大的波动性最致命的一点是高杠杆仓位在价格大幅波动时由于保证金不足被强平。 比特币等数字资产的波动率极大，并不适合使用高杠杆交易。 CTA策略，英文直译 叫管理期货类策略，不过根据策略的思路，一般将CTA策略更细分