（c）市场结构：有些股票市场的风险溢价收益率较低是因为这些市场的上市公司规模较大，经营多样化，且相当稳定（比如德国与瑞士），一般来说，如果上市公司普遍规模较小而且风险性较大，则该股票市场的风险溢价收益率会较大。 在股市中，风险与预期收益同在，大部分投资者把钱投于股票，是其预期收益性较高的原因，那么，如何计算股票投资预期收益率？股票投资预期收益率多少合适呢？接下来希财君就跟大家谈谈这些问题。 银行股业绩披露接近尾声，大家交出了一份份亮丽答卷，但是在华丽的数字下面却有着难以发现的隐忧。招商银行 2010 年实现净利润 258 亿元，同比增长 41.3% ，实现全面摊薄年化净资产收益率 19.2% ，每股收益 1.19 元，低于机构预期的 1.24 元，也略低于市场平均预期的 1.20 元。 当股票价格上涨超出行权价后，由于股票上的收益被期权上的损失全部抵消，组合策略利润将达到最大，并维持不变。 （3）要点：备兑开仓属于"抛补式"期权，也就是说投资者将来交割股票的义务正好可以通过手中持有的股票来履行。 考虑一个单因素套利定价理论。股票a和股票b的预期收益分别是12％和16％。无风险收益率是5％。股票b的β是1．1。如果排除进行套利的机会，那么股票a的β是_____。 金投股票网，中国最大最具影响力的股票门户。提供股票收益率、股票年收益率等资讯动态，及股票预期收益率和股票市场平均收益率等相关股票入门基础知识介绍。 提供预期股票收益的横截面多因素分析文档免费下载，摘要:2001年第6期(总252期)金融研究JournalofFinancialResearchNo.6,2001GeneralNo.252预期股票收益的横截面多因素分析:来自中国证券市场的经验证据*陈信元1张田余2陈冬华3(1、3.上海财经大学
已知a、b两个股票的期望收益率及其概率分布情况如下表所示：a股票和b股票期望收益率以及概率分布要求：（1）计算a、b两个股票期望收益率和标准离差；（2）计算a、b股票的标准离差率，并判断哪个股票的相对风险更大。 股票的组合收益率,组合方差怎么求?以下为a、b两股票的有关数据： 投资比例预期收益率标准差a0.50.10.2b0.50.30.3已知相关系数ρab = - 0.8试计算a、b两股票协方差Óab、组合预期收益Е(rp)、组 现有a、b、c三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%
证券资产组合的预期收益率是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。证券资产组合的预期收益率E（Rp）=∑Wi×E（Ri）。 股票a、b、c具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：a和b的相关系数为0.2，b和c的相关系数为﹣0.1，a和c的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低（ ）。 炒股炒预期a998 影响力： 吧龄： 6年. 关注： 68 简介： 这个人很懒，什么都没有留下. 拉黑 取消拉黑 | 举报. 自选股票 日收益 5日收益
预期收益也称为期望收益，是指如果没有意外事件发生时根据已知信息所预测能 因为公司股票的预期收益是影响公司资本成本的主要因素，关系到公司将来选择 股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人 要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。
情况 概率 股票k收益率（%） 股票l收益率（%） 1 0.10 10 9 2 0.20 11 8 3 0.40 12 7 4 0.20 13 6 5 0.10 14 9 （1） 股票k 和l 的预期收益分别是多少？ （2） 股票k 和l 的标准差分别是多少？ （3） 股票k 和l 的协方差是多少？ （4） 股票k 和l 的相关系数是多少？