股票指数期货(Stock Index Futures),简称股指期货或指数期货.股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的，如标准·普尔指数规定每点代表500美元，香港恒生指数每点为50港元等。 衍生品研究 股指期货 Stock Index Futures 股指期货定价模型定价效果 的实证研究 金融工程 2007 年 12 月 26 日 相关研究 《东边日出西边雨—2008 年衍生 品市场投资策略》 2007.12.5 概述 2008年将会成为股指期货元年，在此，我们将逐步推进对股指 期货的多项研究，未雨绸缪。 股指期货定价原理 ——持有成本定价模型 股指期货（Share Price Index Futures） ，英文简称 SPIF，全称是股票价格指数期货，也 可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来 的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。 备战股指期货.策略篇（6） 发自《投资快报》 股指期货是从股市交易中衍生出来的一种新的交易方式方式，股指期货交易的标的物是股票价格指数。 股指期货交易的标的物是股票价格指数。股指期货合约交易在交割时采用现货指数，根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由持仓费决定的。股指期货也不例外，对于股指期货而言，考虑资产持有成本的远期合约价格，就是远期合约的理论价格。 股指期货价差交易策略,首先，在套利交易中，我们最重要工作是复制和反向交易，而价差交易不需要复制，直接对两个价格的差进行交易，比如股指期货和沪铜期货无论如何都不能构成套利交易，但这不妨碍我们对两者价格的差进行交易。
国债期货开户和股指期货开户要求一样，国债期货开户也是需要50万以上，并且有10笔以上商品期货交易，通过金融期货基础测试。 国债期货开户需要临柜办理，国债期货开户等同于能交易中金所所有的期货品 … 股指期货是如何定价的? - 期货问答 回答：为说明股票指数期货合约的定价原理，我们假设投资者既进行股票指数期货交易，同时又进行股票现货交易，并假定: （1）、投资者首先构造出一个与股市指数完全一致的投资组合(即二者在组合比例、股指的
尽管目前股指期货还没有在市场上正式推行，但股指期货所具有的卖空和买空机制已经提前从心理上开始影响到a股市场的定价机制了。 我们不妨来
华泰期货股指期货基差专题（二） ——调整后的基差定价模型 股指期货基差定价模型分析 上一篇报告《华泰期货股指期货基差专题（一）——境内外基差模式对比》中我们展示了 国内外股指期货基差的基本情况，简要介绍了中美基差的显著不同点。本篇我们进一步通 过数量化定价模型对中美股指货期的基差不同进行探讨。
为说明股票指数期货合约的定价原理，我们假设投资者既进行股票指数期货交易，同时又进行股票现货交易，并假定: （1）、投资者首先构造出一个与股市指数完全一致的投资组合(即二者在组合比例、股指的"价值"与股票组合的市值方面都完全一致)； （2）、投资者可以在金融市场上很方便地借款 股指期货价差交易策略,首先，在套利交易中，我们最重要工作是复制和反向交易，而价差交易不需要复制，直接对两个价格的差进行交易，比如股指期货和沪铜期货无论如何都不能构成套利交易，但这不妨碍我们对两者价格的差进行交易。